安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 13.4 | 12.88 | 17.5 | 21.85 | 17.09 | |
Sharpe | 0.52 | 0.39 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | |
Alpha | -0.67 | -0.23 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | |
Beta | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | |
R-squared | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 0.9 | |
與指數相關係數 | 0.9711 | 0.9697 | 0.9412 | 0.9602 | 0.9492 | |
Tracking Error | 3.48 | 3.22 | 5.98 | 6.23 | 5.4 | |
Variance | 14.96 | 13.83 | 25.52 | 39.79 | 24.33 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 19.23 | 0.39 | 1.06 | 12.88 | |
同投資類型平均 | 16.88 | 0.40 | 0.88 | 12.05 | |
同投資類型排名 | 185/502 | 257/502 | 112/502 | 169/502 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 305/1754 | 651/1754 | 366/1754 | 421/1754 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 585/1729 | 697/1729 | 476/1729 | 901/1729 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 13.67 | 21.21 | 11.41 | 24.38 | 11.24 | |
Beta | 0.81 | 0.96 | 1.09 | 0.87 | 0.84 | |
Sharpe Ratio | 0.4508 | -0.3181 | 0.5435 | 0.2013 | 0.6919 | |
Treynor Index | 2.1986 | -2.022 | 1.6405 | 1.6215 | 2.6654 | |
Jensen Ratio | 0.5772 | -0.3076 | 0.4162 | 0.2431 | 0.7285 | |
Informaton Ratio | 0.4558 | -0.3275 | 0.2626 | 0.1267 | 0.376 |